期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证

售价 降价通知
市场价 ¥129.09
会员等级价格
  • 上架时间
    2022-03-13
  • 累积评价0人评价

  • 累计销量

  • 赠送积分92

  • 数量
    减少数量 增加数量   有货
平台自营
商家名称:
标准查询网
客服邮件:
2591325828@qq.com
客服电话:
010-62993931
在线客服:
QQ

扫一扫,手机访问微商城

推荐精品

同类品牌

最近上新

  • 商品名称:期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证
  • 商品编号:12717220
  • 品牌:
  • 上架时间:2022-03-13
内容简介:
《期权定价模型与方法研究——基于中国权证与期权市场的实证》以期权定价为研究对象,以系统工程原理为方法论指导,结合随机分析、偏微分方程、金融时间序列分析、极大似然估计方法等理论和研究方法,从理论和实证两大方面对期权定价模型与方法进行了较为系统而深入的研究,深入浅出地介绍了基于Black-Scholes模型、不变方差弹性模型、随机贴现因子方法、广义自回归条件异方差扩散模型、时变风险厌恶随机波动率模型、较小二乘随机化拟蒙特卡罗方法等的期权定价,并结合我国权证、期权市场的实际数据进行了实证研究。
目录:
目录
第1章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 国内外研究文献 4
1.3 研究内容与结构安排 14
1.4 研究方法与技术路线 16
1.5 本书的创新与特色 18
第2章 随机模型的极大似然估计方法 20
2.1 引言 20
2.2 扩散模型的极大似然估计 21
2.3 随机波动率模型的极大似然估计 26
2.4 实证结果 37
2.5 本章小结 38
第3章 基于B-S模型与CEV模型的期权定价 39
3.1 引言 39
3.2 权证定价模型 40
3.3 数据选取与模型参数估计 43
3.4 实证研究 47
3.5 本章小结 54
第4章 基于随机贴现因子方法的期权定价 56
4.1 引言 56
4.2 资产定价基本定理 57
4.3 随机贴现因子理论框架 58
4.4 标的资产价格模型 62
4.5 实证研究 64
4.6 本章小结 67
第5章 基于GARCH扩散模型的期权定价 68
5.1 引言 68
5.2 GARCH扩散模型及其特征函数推导 69
5.3 欧式期权定价 73
5.4 GARCH扩散模型的参数估计 79
5.5 实证研究 83
5.6 本章小结 88
第6章 风险的市场价格与期权定价 89
6.1 引言 89
6.2 GARCH扩散模型下风险的市场价格与期权价格计算 91
6.3 估计方法 95
6.4 实证研究 100
6.5 本章小结 108
第7章 时变风险厌恶下的期权定价 109
7.1 引言 109
7.2 TVRA-SV期权定价模型 110
7.3 估计方法 113
7.4 实证研究 117
7.5 本章小结 125
第8章 美式期权定价的新方法 126
8.1 引言 126
8.2 QMC与RQMC方法 127
8.3 RQMC方法在美式期权定价中的应用 129
8.4 数值实验 134
8.5 实证研究 138
8.6 本章小结 138
第9章 总结与展望 140
9.1 总结 140
9.2 展望 142
参考文献 144
附录A 带线性漂移CEV模型极大似然估计MATLAB程序 159
附录B 随机波动率模型极大似然估计MATLAB程序 164
附录C 美式期权定价的LSRQM方法MATLAB程序 179
商品评价
  • 0%

    好评度

  • 好评(0%)
    中评(0%)
    差评(0%)
  • 全部评价(0)
  • 好评(0)
  • 中评(0)
  • 差评(0)
  • 用户晒单(0)
售后保障
售前服务电话:010-62993931
售后服务电话:010-62993931
本商城向您保证所售商品均为正品行货。本商城还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!

注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!若本商城没有及时更新,请大家谅解!
权利声明:
本商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是标准查询网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。

注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。

常见问题
下单后可以修改订单吗?

由本网站发货的订单,在订单发货之前可以修改,打开“订单详情”页面,若已经出现物流信息,则表示订单无法修改。

无货商品几天可以到货?

您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。

订单如何取消?

如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮,若已经有物流信息,则不能取消订单。

可以开发票吗?

本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。

如何联系商家?

在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,您也可以直接致电。

收到的商品少了/发错了怎么办?

同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系标准查询网在线客服。

如何申请退货/换货?

登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。

退/换货需要多长时间?

一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账;
换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成。

温馨提示

确定取消
温馨提示

关闭
您尚未登录

用户登陆

立即注册
忘记密码?